Vertiefung in Stochastik

Eine Vertiefung in Stochastik setzt den Besuch der Vorlesungen

Einführung in die Stochastik (in der Regel im 4. Semester)

und

Wahrscheinlichkeitstheorie (in der Regel im 5. Semester)

voraus.


Es gibt zwei Vertiefungsrichtungen, von denen jedes Jahr maximal eine
neu beginnt.


Diese beiden Vertiefungsrichtungen beginnen mit je einer der beiden
folgenden Vorlesungen:

I)  Mathematische Statistik
II) Stochastische Prozesse

Anschließend wird die Mathematische Statistik im darauf folgenden
Semester mit Veranstaltungen zu den Themen

- Schadenversicherungsmathematik,
- Nichtparametrische Regressionsschätzung,
- Kurvenschätzung,

und die Wahrscheinlichkeitstheorie mit Vorlesungen zu den Themen

- Stochastische Differentialgleichungen
- Statistische Mechanik
- Brown'sche Bewegung
- Markovketten und wechselwirkende Teilchensysteme
- Gaußprozesse
- Lévyprozesse
- Warteschlangen

 
fortgesetzt. Im Rahmen des jeweiligen Vertiefungszyklus wird
immer auch ein Master-Seminar angeboten.

Prüfungen können nach Besuch der entsprechenden Vorlesung
bei der Dozentin bzw. beim Dozenten der Vorlesung abgelegt werden.

Jedes Wintersemester startet ein Vertiefungszyklus zur Stochastik.


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