Prof. Dr. Klaus Ritter

Abschlußarbeiten (Diplom, M.Sc., B.Sc.)

Ich betreue gerne Abschlußarbeiten zu Themen aus folgenden Gebieten:

• Numerik stochastischer Prozesse,
• Monte Carlo Algorithmen,
• Komplexität stetiger Probleme,
• Finanzmathematik, insbesondere Computational Finance,
• Stochastische Analysis.

Konkrete Themen haben in der Regel einen engen Bezug zur aktuellen Forschung. Notwendige Grundkenntnisse kann man in einschlägigen Vorlesungen und Seminaren erwerben, wobei zu Beginn des dritten Studienjahres der Besuch der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie (Probability Theory) stehen sollte. Diese Veranstaltung wird jährlich im Wintersemester von der AG Stochastik angeboten, und sie ist Voraussetzung für jedes weiterführende Studium in diesem Bereich. Bei Diplom- und Master-Arbeiten wird grundsätzlich auch die Stochastische Analysis vorausgesetzt, und Kenntnisse über Funktionalanalysis, partielle Differentialgleichungen, Numerik oder Approximationstheorie stellen oft eine sinnvolle Ergänzung dar. Simulationen oder numerische Experimente können Teil einer Abschlußarbeit sein.

Abgeschlossene und laufende Arbeiten.

Allgemeine Information zur Lehre im Bereich der Stochastik.