Eine Vertiefung in Stochastik setzt den Besuch der Vorlesungen

Einführung in die Stochastik (in der Regel im 4. Semester)

und

Wahrscheinlichkeitstheorie (in der Regel im 5. Semester)

voraus.


Es gibt zwei Vertiefungsrichtungen, von denen jedes Jahr maximal eine
der beiden Vertiefungsrichtungen neu beginnt.


Diese beiden Vertiefungsrichtungen beginnen mit je einer der beiden
folgenden Vorlesungen:

I)  Mathematische Statistik
II) Stochastische Prozesse

Anschließend wird die Mathematische Statistik im darauf folgenden
Semester mit Veranstaltungen zu den Themen

- Schadenversicherungsmathematik,
- Nichtparametrische Regressionsschätzung,
- Kurvenschätzung,

und die Wahrscheinlichkeitstheorie mit Vorlesungen zu den Themen

- Stochastische Differentialgleichungen
- Statistische Mechanik
- Brwon'sche Bewegung
- Markovketten und wechselwirkende Teilchensysteme

fortgesetzt. Im Rahmen des jeweiligen Vertiefungszyklus wird
immer auch ein Master-Seminar angeboten. Im Rahmen der Vertiefung
Vertiefung zur Mathematischen Statistik kann anstelle einer Vorlesung
zur Schadenversicherungsmathematik bzw. zur nichtparametrischen
Regressionsschätzung bzw. zur Kurvenschätzung alternativ auch die
(ansonsten im Wahlbereich des Bachelors angebotene) Vorlesung
Einführung in die Finanzmathematik eingebracht werden. Es ist auch
möglich, als Vertiefungsvorlesungen V1 und V2 die beiden Vorlesungen
Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse (in beliebiger
Reihenfolge) zu belegen.

Prüfungen können nach Besuch der entsprechenden Vorlesung
 bei der Dozentin bzw. beim Dozenten der Vorlesung abgelegt werden.


Der nächste Vertiefungszyklus zur Stochastik startet im SoSe 2012 mit der Vorlesung "Markovketten und wechselwirkende stochastische Modelle" von Prof. Dr. Volker Betz, dazu wird parallel auch ein Masterseminar angeboten.

Ab WS 2012/13 startet jedes WS ein Vertiefungszyklus zur Stochastik.