Master- und Diplomarbeiten

Master- und Diplomarbeitsthemen in der Nichtlinearen Optimierung haben in der Regel starken Anwendungsbezug oder beschäftigen sich mit analytischen Fragestellungen der Optimierung. Je nach Thema und Vorlieben bestehen meist fachliche Bezüge zu mindestens einem der Bereiche Numerik, Analysis, Partielle Differentialgleichungen oder Stochastik. Typischerweise behandelt die Arbeit Teilaspekte einer konkreten Aufgabenstellungen aus laufenden Projekten der Arbeitsgruppe in mathematischen Forschungskooperationen sowie mit Ingenieuren oder Industriepartnern.

Der Ablauf einer Arbeit sieht wie folgt aus. In einem ersten Gespräch vereinbaren Sie mit Prof. Ulbrich das Thema der Arbeit. Dabei können eigene Ideen und Themenvorschläge berücksichtigt werden. Anschließend haben Sie etwa 4-6 Wochen Zeit, um sich in das Thema einzuarbeiten und Literaturrecherche zu betreiben. Danach legen Sie, gemeinsam mit Prof. Ulbrich, Ziel und Aufbau der Arbeit sowie einen Zeitplan fest, und melden die Arbeit offiziell im Prüfungssekretariat an. Während der Bearbeitungsphase steht Ihnen ihr Betreuer (Professor oder Mitarbeiter) regelmäßig für Fragen zur Verfügung.

Voraussetzung

Mindestens ein Schein in den Vorlesungen "Einführung in die Optimierung", "Diskrete Optimierung" oder "Nichtlineare Optimierung". Darüber hinaus wird ein Schein in einem Optimierungsseminar dringend empfohlen. Programmierkenntnisse sind vorteilhaft.

Ansprechpartner

Prof. Ulbrich und Mitarbeiter der Arbeitsgruppe

 

Laufende Arbeiten

Aktuell 11 laufende Diplom-/Masterarbeiten.

    Vergangene Arbeiten

    2016

    • Nichtlineare robuste Optimierung via sequentieller konvexer bilevel Optimierung
    • Adjungierten-basierte Multilevel Monte Carlo Kalibrierung von Finanzmarktmodellen
    • Alternating Directions Method of Multipliers - Implementation for L1-problems
    • Anwendung der kopositiven Programmierung auf ein Downlink Transmit Beamforming Problem
    • Reduzierte Modelle auf Basis von POD für die optimale Steuerung der Navier-Stokes-Gleichungen auf veränderlichen Gebieten
    • Untersuchung eines SQP-Algorithmus mit gleichungsrestringierter Phase
    • Nichtlineare robuste Optimierung via Sequential Convex Bilevel Programming
    • Dünnbesetzte Optimierung mit Kleinste-Quadrate Nebenbedingungen
    • Kopositive und vollständig positive Programme und ihre Anwendung auf quadratische Programme
    • Numerische Methoden der nichtlinearen optimalen Versuchsplanung
    • A disjunctive programming approach for the link activation problem
    • Smoothing-type method for a Branch-and-Bound algorithm for Mixed-Integer Semidefinite Programs
    • Globales Optimieren eines robusten Stabwerks mit einem gemischt ganzzahligen Programm
    • Portfolio Selection under Distributional Uncertainty: A Relative Robust CVaR Approach
    • Zur Portfolio Auswahl unter Verteilungsunsicherheit - Ein robuster CVaR Ansatz
    • Optimalsteuerung der semilinearen isothermen Eulergleichungen
    • Numerische Behandlung von Optimalsteuerungsproblemen für skalare Erhaltungsgleichungen mit an-/aus-Schaltungen mit Anwendung auf ein Verkehrsmodell mit Ampelschaltungen
    • Die Darstellung von QCQPs als verallgemeinerte vollständig positive Programme und ein Approximationsalgorithmus zur Lösung von copositiven Programmen
    • Gültige Relaxierungen der Eulergleichungen durch Diskretisierung zur Lösung von Zulässigkeitsproblemen in der Gasnetzwerkoptimierung
    • Portfolio Optimierung unter Verteilungs-Unsicherheit: Ein robuster CVaR-Ansatz
    • Copositive Programmierung als Ansatz zur Lösung des optimalen Beamformingproblems

    2015

    • Dynamic Pricing for Airline Partners
    • Optimierung von Stabwerken unter globalen Knickbedingungen
    • Jump and Volatility Components in German Equitiy Trading
    • Ein robuster Optimierungsansatz für Kreditportfolios mit Chance Constrains
    • Multilevel Optimierungsverfahren für PDE restringierte Probleme mit Nebenbedingungen an den Gradienten
    • Lösung von Rangbeschränkten Semidefiniten Programmen durch Completely Positive Programming
    • Optimale Randsteuerung von hyperbolischen Erhaltungsgleichungen mit Anwendung auf Verkehrsnetze
    • Mathematical Programs with Equilibrium Constraints mit Anwendung auf die Optimierung von Kontaktproblemen
    • Semiglatte Newton-Verfahren für Kontaktprobleme mit Reibung
    • Optimales Stabwerkdesign mit globalen Knicknebenbedingungen unter Verwendung des Sequential Semidefinite Programming Verfahrens
    • Konvexe Relaxationen bei der robusten Stabwerkoptimierung unter dynamischen Lasten
    • Gradientenformeln für nichtlineare Wahrscheinlichkeitsrestriktionen mit Normalverteilungen und Anwendung auf Downlink Beamforming
    • Optimale Aktorplatzierung in Stabwerken zur Erhöhung der kritischen Knicklast
    • Optimization of Trusses with Buckling Stabilization by Mixed-Integer Second-Order Cone Programming
    • Robuste Strategien zur Portfoliooptimierung
    • Robuste Optimierung des Conditional Value at Risk und Kredit-Portfolio-Management
    • Robust Growth-Optimal Portfolios
    • Optimale Sensorplatzierung in dynamischen Prozessen mit Methoden des optimalen Designs von Experimenten

    2014

    • Robuste Optimierung von Kreditportfolios
    • Robuste Portfoliooptimierung mit Wertpapieren und Optionen: Ein mehrstufiger Ansatz
    • Die Alternating Direction Method of Multipliers mit Anwendung auf Kommunikationsnetzwerke
    • Formoptimierung für Kontaktprobleme
    • Ein Phasenfeldmodell für Formoptimierung bezüglich der Nachgiebigkeit in nichtlinearer Elastizität
    • Power Minimization in Wireless Networks with Probabilistic Constraints
    • Multilevel Verfahren mit Modellen reduzierter Ordnung
    • Robuste Optimierung von Kreditportfolios

    2013

    • Ein ableitungsfreier Online-Optimierungalgorithmus zur Auslöschung von Tollmien-Schlichting-Wellen
    • Optimization for Joint Modulation and Coding Scheme (MCS) Selection and Beamforming in Multiuser Downlink Systems
    • Eine Momenten Methode zur Bewertung von pfadunabhängigen und pfadabhängigen Optionen
    • Formoptimierung elastischer Strukturen mit Kontaktbedingung
    • Optimales Downlink Beamforming mit IC: Globale und lokale Lösung nichtkonvexer QCQPs mittels Momentenmethode und SOCP
    • Portfoliooptimierung unter diskreten Bedingungen des realen Marktes
    • Semiglatte Mehrgitter-Newton-Verfahren für elastische Kontaktprobleme
    • Optimale Steuerung von Plasma-Aktuatoren zur Dämpfung von Tollmien-Schlichting-Wellen auf Basis von reduzierten Modellen basierend auf Balanced POD und Model Predictive Control
    • Optimale Platzierung von Aktuatoren zur Dämpfung schwingender Strukturen
    • Robuste Optimierung aktiver Stabwerke als Min-Max-Formulierung

    2012

    • Analyse der Abhängigkeiten zwischen Key Performance Areas und Key Performance Indicators
    • Exposure-Management und Optimale-Hedgingstrategie
    • Diversifikationseffekte in Asset Allocation, Kapitalallokation und Risikotragfähigkeitsanalyse: MaRisk-konforme Modelle und empirische Fundierung

    2011

    • Die Anwendung der Topologischen Ableitung in der Strukturoptimierung
      Katrin Weider
    • Optimale Steuerung von Netzwerken hyperbolischer Erhaltungsgleichungen
      Gundula Tischhauser
    • Topologieabhängige robuste Optimierung aktiver Stabwerke mittels gemischt-ganzzahliger semidefiniter Programmierung
      Sebastian Muth
    • Modell-prädiktive Regelung zur aktiven Dämpfung von elastischen Systemen
      Carsten Schäfer
    • Geometrieoptimierung verzweigter Blechbauteile
      Jens Seeger

    2010

    • Minimierung polynomialer und rationaler Zielfunktionen über semialgebraischen Mengen mittels SDP-Relaxierungen
      Sebastian Pfaff
    • Stochastical and heuristical approaches for a sensor network localization problem
      Aurora Pascalau
    • Credit Portfolio Optimization - Branching and bounds tightening techniques for non-convex MINLP
      Sebastian Wagner
    • SOCP mit zusätzlichen nicht konvexen Nebenbedingungen
      Nailya Hechler
    • Ein Echtzeitalgorithmus für Nonlinear Model Predictive Control
      Matthias Frankenbach
    • Semidefinite Modellierung von Aktoren im Robust Truss Topology Design
      Michael Wehrlin
    • Robuste Optimierung von Portfolios mit Derivaten
      Maral Saadati
    • Optimal Control of the Obstacle Problem - Regularization and Algorithms
      Oliver Thoma (betreut von C. Meyer)
    • Anpassung diskreter Lagerungsrandbedingungen von Schwingungsmodellen mittels mathematischer Optimierung
      Robert Wirnharter (betreut von C. Meyer)

    2009

    • Robuste Portfoliooptimierung anhand des Conditional-Value-at-Risk
      Sebastian Napiralla
    • Minimierung der Krümmung des zentralen Pfades bei Innere-Punkte-Verfahren der linearen Optimierung
      Matthias Franz
    • Bewertung von Amerikanischen Multi-Asset-Optionen mit dem Semiglatten Newton-Verfahren
      Nade Lu
    • Optimierung von Plasmaaktuator-Paramtern zur Auslöschung von Tollmien-Schlichting-Wellen mit NEWUOA 
      Jane Elsemüller

    2008

    • Robuste Nichtlineare Optimierung - Anwendung bei der Auslegung lasttragender Strukturen
      Adrian Sichau
    • Index-Tracking - Minimierung des Tracking-Errors mittels gemischt-ganzzahliger quadratischer Optimierung
      Kai Habermehl
    • Computation of Efficient Frontiers for Portfolio Optimization under CVaR-Constraints, in Zusammenarbeit mit der Deutsche Bank
      Elena Maronova
    • Credit Portfolio Optimization regarding Risk Transfer Instruments by an extended Outer Approximation Algorithm, in Zusammenarbeit mit zeb/ information.technology
      Bork Bröker
    • Schätzung der Impliziten Volatilität bei Amerikanischen Optionen
      durch Mathematical Progamming with Equilibrium Constraints
      Harald Fritsch
    • Semiglatte Mehrgitterverfahren zur Bewertung amerikanischer Optionen
      Sara Wulf
    • Form Optimization of the Navier-Stokes Equations using Free Form Deformation
      Stephen Sachs
    • An Adaptive Inexact SQP-Method for Parabolic PDE-constrained Optimisation
      Sarah Kessler
    • A Branch-and-Bound Algorithm for Indefinite Quadratic Programs
      Franziska Plehn, Masterarbeit

    2007

    • Rekursive Multilevel Trust-Region SQP-Verfahren für unendlichdimensionale Optimierungsprobleme
      Pierre Amessi
    • Adaptive semiglatte Newton-Verfahren für elastische 3D-Kontaktprobleme
      Marie-Angela Ehmann
    • Numerical Algorithms for Mixed-Integer Nonlinear Programming
      Matthias Ruppert
    • Portfolio Optimization and Efficient Frontier Tracking under Conditional Value-at-Risk Constraints
      Eric Nges
    • Risk-Return Optimization of Credit Portfolios by Mixed Integer Nonlinear Programming with Respect to Securization, in Zusammenarbeit mit
      zeb/ information.technology,
      Matthias Heidrich
    • Primal-dual Interior Point Methods for Nonconvex Nonlinear Optimization with Application to Shape Design
      Dörte Beigel

    2006

    • Preconditioners for PDE-constrained Optimization with Applications to the Shape Optimization of Sheet Metal Products
      Christian Brandenburg
    • Verfahren für gemischt-ganzzahlige Second-Order-Cone-Programme
      Wolfgang Hess
    • Numerical Computation of Lower Bounds for Optimal Control by Semi-infinite Programming
      Jutta Kämper
    • Dualität von Modellen zur Portfoliooptimierung unter Capital-at-Risk-Nebenbedingungen
      Ulrich Kandt
    • Rekursive Multilevel Trust-Region-Verfahren für hierarchische Approximationen unendlichdimensionaler Optimierungsprobleme
      Marie Cabioc'h 

    2005

    • Value-at-Risk based Optimization Methods for Portfolio Insurance Strategies, in Zusammenarbeit mit der HypoVereinsbank
      Matthias Daiminger
    • Optimierung von Verkehrsflüssen auf Netzwerken
      Sibylle Kratzer 

    2004

    • Numerische Behandlung von Optimierungsproblemen mit Equilibriumsnebenbedingungen
      Sarah Drewes
    • Optimierung von Layer-Modellen zur Quotierung von Rückversicherungsverträgen, in Zusammenarbeit mit der Münchener Rück
      Paul Cerny
    • Robuste Optimierung von Portfolios aus Aktien und Optionen
      Eva-Marie Müller-Stüler

    2003

    • Semiglatte Newton-Verfahren zur Bewertung amerikanischer Optionen
      Richard Vierthauer

    2002

    • Numerische Lösung von Optimalsteurungsproblemen für die inkompressible Navier-Stokes Gleichung
      Florian Rupp

    1999

    • Projizierte Innere-Punkt-Methoden für gemischte lineare Komplementaritätsprobleme
      Brigitte Ecker
    « October 2017 »
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    39 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    41 9 10 11 12 13 14 15
    42 16 17 18 19 20 21 22
    43 23 24 25 26 27 28 29
    44 30 31

    Contact

    Research Group Optimization

    Ursula Röder
    roeder (at) mathematik.tu-darmstadt.de
    Phone: +49 (0) 6151 16-23444
    Fax: +49 (0) 6151 16-23445

     

    Monika Kammer
    kammer (at) mathematik.tu-darmstadt.de
    Phone: +49 (0) 6151 16-23448
    Fax: +49 (0) 6151 16-23445

    A A A | Print Drucken | Impressum Impressum | Contact Kontakt
        zum Seitenanfangzum Seitenanfang